基于小波分析的ARMA-GARCH模型在金融時間序列中的應用
作者：凡婷; 馮長煥 西華師范大學數學與信息學院; 四川南充637009
摘要：利用小波分析方法對上證日綜合指數收盤價序列進行分解與單支重構,得到低頻序列和高頻序列;然后根據各序列是否具有自回歸條件異方差（ARCH）效應,建立相應的自回歸移動平均（ARMA）模型或者ARMA-GARCH模型.最后將各子序列所建的模型進行線性組合,得到基于小波分析的ARMA-GARCH模型,并與直接用原始序列建立的模型作對比.最后比較試驗結果發現,該模型的預測相對誤差更小,從而說明該模型的可行性.
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甘肅聯合大學學報雜志
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