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基于Hull-White利率下O-U過程的復合期權定價

作者:王向榮; 薛瑤瑤 山東科技大學數學與系統科學學院; 山東青島266590; 山東科技大學金融工程研究所; 山東青島266590

摘要:采用Hull-White模型和指數O-U過程來刻畫利率和股票價格的變化規律,考慮到標的資產價格和利率的隨機性與均值回復性,利用鞅理論和Girsanov定理,研究了股票價格在隨機利率下遵循指數O-U過程的復合期權定價問題,得到了復合期權的定價公式.

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華中師范大學學報·自然科學版雜志

華中師范大學學報·自然科學版雜志, 雙月刊,本刊重視學術導向,堅持科學性、學術性、先進性、創新性,刊載內容涉及的欄目:農藥與化學生物學、科學史與哲學。等。于1955年經新聞總署批準的正規刊物。

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