基于Hull-White利率下O-U過程的復合期權定價
作者:王向榮; 薛瑤瑤 山東科技大學數學與系統科學學院; 山東青島266590; 山東科技大學金融工程研究所; 山東青島266590
摘要:采用Hull-White模型和指數O-U過程來刻畫利率和股票價格的變化規律,考慮到標的資產價格和利率的隨機性與均值回復性,利用鞅理論和Girsanov定理,研究了股票價格在隨機利率下遵循指數O-U過程的復合期權定價問題,得到了復合期權的定價公式.
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