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摘要：本文使用2013年10月至2014年8月的日度數據,運用每日Rolling的方法比較了6種不同國債期貨套期保值策略的效果。本文的實證結果發現,利用'久期+凸性'方法確定的最優套期保值比例能夠最大程度降低資產組合風險且成本最低;債市上行周期的套期保值效果好于下行周期;'久期+凸性'方法在非交割月的套期保值效果明顯好于其他方法。
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